Modelowanie derywatów kredytowych. Jedno- i wielopodmiotowe kredytowe instrumenty pochodne

 

Dostępność:

Produkt niedostępny

Produkt niedostępny – produkt nie jest obecnie osiągalny u żadnego z naszych dostawców. Zawsze możliwy jest dodruk, wznowienie lub reedycja tytułu, o ile wydawca podejmie taką decyzję. Dzięki bieżącej aktualizacji naszej oferty planowana data ponownej sprzedaży takiego tytułu znajdzie się przy jego opisie.

Zamówienia:0 - 69,99 PLN>69,99 PLNCzas dostawy:
Odbiór osobisty w księgarni 0 zł0 zł1 dzień roboczy
InPost Paczkomaty 24/7 (Płatność online)4.99 zł0 zł1-2 dni robocze
InPost Paczkomaty - Paczka w Weekend (Płatność online)16.99 zł0 zł1-2 dni robocze
Poczta Polska (Płatność online)12.99 zł0 zł3-5 dni roboczych
Poczta Polska (Płatność za pobraniem)13.99 zł0 zł3-5 dni roboczych
Kurier UPS (Płatność online)4.99 zł0 zł1 dzień roboczy
Kurier UPS (Płatność za pobraniem)4.99 zł0 zł1 dzień roboczy
Wysyłka zagranicznaSprawdź szczegóły >
139,00 zł 169,00 zł Oszczędzasz 30,00 zł
Modelowanie derywatów kredytowych to aktualny i wyczerpujący, a przy tym przystępny i praktyczny przewodnik po wycenie kredytowych instrumentów pochodnych oraz zarządzaniu związanym z nimi ryzykiem. Zawiera zarówno szczegółowe wprowadzenie do tematu modelowania kredytowych instrumentów pochodnych, jak i pomocny materiał dla praktyków.


Ogromną zaletą książki jest jej aktualność. Przedstawiono w niej wiele ważnych instrumentów, które wykształciły się na rynku w ciągu ostatnich 4-5 lat. Można wśród nich wymienić indeksy portfela CDS i wszystkie bazujące na nich produkty. Książka nie pomija również wyzwań modelowania jednotranszowych CDO wobec asymetrii korelacji ani wyceny i oceny ryzyka nowszych produktów, jak CDS o stałym terminie zapadalności, opcje na swap portfela, struktury CDO squared oraz CPPI i CPDO dotyczące instrumentów kredytowych.


Co ważne, publikacja ma walory praktyczne, a jednocześnie nie wymaga od czytelnika wcześniejszej znajomości kredytowych instrumentów pochodnych. Choć jest to w dużej części niewątpliwie tekst matematyczny, to nacisk położono na wyrabianie intuicji, w szczególności co do wrażliwości każdego produktu na ryzyko. Uwzględniono także kwestie wymagań, kalibracji i stabilności modeli. Autor zwraca uwagę na potrzebę optymalizacji zastosowań pod kątem efektywności obliczeniowej i przedstawia szczegółowe algorytmy, które w zamyśle powinny być łatwe do wykorzystania w wybranym przez czytelnika języku programowania.


Książka Dominica O'Kane'a, doświadczonego praktyka, to swego rodzaju biblia dla wszystkich, którzy mają do czynienia z ryzykiem kredytowym. Jednocześnie jest to wskazana pozycja dla uczestników studiów z zakresu finansów i rynków kapitałowych oraz wszystkich osób zawodowo związanych z rynkami finansowymi. Derywaty kredytowe są bowiem coraz powszechniejsze, a dynamiczny trend wzrostu ich wartości wyraźnie przyspiesza.

Napisz własną recenzję
Napisz recenzję o produkcie: Modelowanie derywatów kredytowych. Jedno- i wielopodmiotowe kredytowe instrumenty pochodne
Twoja ocena
Ocena ogólna