Perturbation Methods in Credit Derivatives: Strategies for Efficient Risk Management (Wiley Finance)

 

Dostępność:

Produkt niedostępny

Produkt niedostępny – produkt nie jest obecnie osiągalny u żadnego z naszych dostawców. Zawsze możliwy jest dodruk, wznowienie lub reedycja tytułu, o ile wydawca podejmie taką decyzję. Dzięki bieżącej aktualizacji naszej oferty planowana data ponownej sprzedaży takiego tytułu znajdzie się przy jego opisie.

Zamówienia:0 - 69,99 PLN>69,99 PLNCzas dostawy:
Odbiór osobisty w księgarni 0 zł0 zł1 dzień roboczy
InPost Paczkomaty 24/7 (Płatność online)4.99 zł0 zł1-2 dni robocze
InPost Paczkomaty - Paczka w Weekend (Płatność online)16.99 zł0 zł1-2 dni robocze
Poczta Polska (Płatność online)12.99 zł0 zł3-5 dni roboczych
Poczta Polska (Płatność za pobraniem)13.99 zł0 zł3-5 dni roboczych
Kurier UPS (Płatność online)4.99 zł0 zł1 dzień roboczy
Kurier UPS (Płatność za pobraniem)4.99 zł0 zł1 dzień roboczy
Wysyłka zagranicznaSprawdź szczegóły >
383,90 zł
Stress-test financial models and price credit instruments with confidence and efficiency using the perturbation approach taught in this expert volume

Perturbation Methods in Credit Derivatives: Strategies for Efficient Risk Management offers an incisive examination of a new approach to pricing credit-contingent financial instruments. Author and experienced financial engineer Dr. Colin Turfus has created an approach that allows model validators to perform rapid benchmarking of risk and pricing models while making the most efficient use possible of computing resources.

The book provides innumerable benefits to a wide range of quantitative financial experts attempting to comply with increasingly burdensome regulatory stress-testing requirements, including:

Replacing time-consuming Monte Carlo simulations with faster, simpler pricing algorithms for front-office quants
Allowing CVA quants to quantify the impact of counterparty risk, including wrong-way correlation risk, more efficiently
Developing more efficient algorithms for generating stress scenarios for market risk quants
Obtaining more intuitive analytic pricing formulae which offer a clearer intuition of the important relationships among market parameters, modelling assumptions and trade/portfolio characteristics for traders
The methods comprehensively taught in Perturbation Methods in Credit Derivatives also apply to CVA/DVA calculations and contingent credit default swap pricing.


Napisz własną recenzję
Napisz recenzję o produkcie: Perturbation Methods in Credit Derivatives: Strategies for Efficient Risk Management (Wiley Finance)
Twoja ocena
Ocena ogólna