Książki
E-booki
Audiobooki
Muzyka
Filmy
Gry i zabawki
Papiernik
Modelowanie ryzyka inwestycyjneg
Autor:
Opis
Opis
Modelowanie ryzyka inwestycyjnego staje się podstawowym punktem odniesienia w zakresie podejmowania decyzji względem różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych. Problematyka modelowania ryzyka jest szczególnie bliska inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym, umiejętność budowania modeli w celu oceny ryzyka inwestycyjnego ma dziś szczególnie istotne znaczenie dla osób z banków, przedsiębiorstw, funduszy inwestycyjnych, firm konsultingowych, instytucji publicznych realizujących programy i projekty inwestycyjne ze środków UE w związku z rosnącą niepewnością i nieprzewidywalnością przyszłych wydarzeń gospodarczych w kraju i na świecie.
Książka w sposób przystępny i umiejętny przedstawia najważniejsze metody i techniki w obszarze modelowania oraz oceny ryzyka inwestycyjnego. Autor przedstawia na trafnie dobranych przykładach zasady działania symulacji Monte Carlo przy ocenie ryzyka inwestycyjnego wraz z uwzględnieniem koncepcji Value at Risk - wartości zagrożonej. Prezentuje możliwości zastosowań arkusza kalkulacyjnego dla potrzeb prognozy i oceny ryzyka z wykorzystaniem modeli ekonometrii klasycznej oraz możliwości zastosowania darmowego programu GRETL przy budowie modeli szeregów czasowych - AR, MA, ARMA, ARIMA, ARCH, GARCH. W ostatniej części książki autor przedstawia możliwości zastosowań wyceny opcji realnych w ramach oceny ryzyka opłacalności inwestycji, a także przedstawia sposoby optymalizacji dyskretnej za pomocą narzędzia zamieszczonego w arkuszu kalkulacyjnym - SOLVER. Jest to pierwsza pozycja w Polsce, w której można znaleźć praktyczne zastosowania większości metod umożliwiających ocenę ryzyka inwestycyjnego. Dzięki zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego wraz z darmowym programem GRETL w książce położono główny nacisk na przystępne przekazanie wiedzy dotyczącej metod oceny ryzyka, tak by można było od razu stosować przyswojony materiał w praktyce.
Producent/osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo produktu
CeDeWu Sp. z o.o.
ul. Żurawia 47/49
00-680 Warszawa
redakcja@cedewu.pl
223749020
Książka w sposób przystępny i umiejętny przedstawia najważniejsze metody i techniki w obszarze modelowania oraz oceny ryzyka inwestycyjnego. Autor przedstawia na trafnie dobranych przykładach zasady działania symulacji Monte Carlo przy ocenie ryzyka inwestycyjnego wraz z uwzględnieniem koncepcji Value at Risk - wartości zagrożonej. Prezentuje możliwości zastosowań arkusza kalkulacyjnego dla potrzeb prognozy i oceny ryzyka z wykorzystaniem modeli ekonometrii klasycznej oraz możliwości zastosowania darmowego programu GRETL przy budowie modeli szeregów czasowych - AR, MA, ARMA, ARIMA, ARCH, GARCH. W ostatniej części książki autor przedstawia możliwości zastosowań wyceny opcji realnych w ramach oceny ryzyka opłacalności inwestycji, a także przedstawia sposoby optymalizacji dyskretnej za pomocą narzędzia zamieszczonego w arkuszu kalkulacyjnym - SOLVER. Jest to pierwsza pozycja w Polsce, w której można znaleźć praktyczne zastosowania większości metod umożliwiających ocenę ryzyka inwestycyjnego. Dzięki zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego wraz z darmowym programem GRETL w książce położono główny nacisk na przystępne przekazanie wiedzy dotyczącej metod oceny ryzyka, tak by można było od razu stosować przyswojony materiał w praktyce.
Producent/osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo produktu
CeDeWu Sp. z o.o.
ul. Żurawia 47/49
00-680 Warszawa
redakcja@cedewu.pl
223749020
Szczegóły
Szczegóły
Data wydania: 01.01.2022
Liczba stron: 254
Wymiary: 16.5x23.5cm
Typ okładki:miękka okładka
Wydawca: CeDeWu
Autor:
Tytuł:Modelowanie ryzyka inwestycyjneg
Kategorie:
EAN: 9788381026116
Recenzje
Recenzje
Produkt nie ma jeszcze recenzji.
Zamieszczenie recenzji nie wymaga logowania. Sklep nie prowadzi weryfikacji, czy autorzy recenzji nabyli lub użytkowali dany produkt.
Nasza cena:71,50 zł
Cena sugerowana przez wydawcę: 87,00 zł
Wybierz opcję
- 1
Wysyłamy w 24h
Dostawa do księgarni0 zł
Sprawdź koszt dostawy